PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRWV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWV с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past year, CRWV returned -49.03% vs 25.62% for FDL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

CRWV

1 день
-5.46%
1 месяц
-37.70%
6 месяцев
-23.26%
С начала года
1.82%
1 год
-49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и FDL

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		1.82%83.62%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%6.71%

Correlation

The correlation between CRWV and FDL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

CRWV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.18

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.33

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

6.02

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

13.73

-15.16

CRWV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWV и FDL

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-65.93%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.61%

-4.27%

-52.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.28%

0.00%

-60.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.97%

-9.61%

-28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.61%

1.87%

+32.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и FDL

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.77%

4.91%

+19.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.60%

8.74%

+56.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.26%

11.79%

+82.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.35%

14.41%

+97.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.35%

17.13%

+95.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и FDL

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CRWV and FDL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (24.77%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор