PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRWD с CYBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CRWDCYBR
Дох-ть с нач. г.21.04%13.41%
Дох-ть за 1 год127.08%83.76%
Дох-ть за 3 года12.64%20.17%
Коэф-т Шарпа3.122.30
Дневная вол-ть41.27%37.98%
Макс. просадка-67.69%-55.64%
Current Drawdown-7.62%-11.69%

Фундаментальные показатели


CRWDCYBR
Рыночная капитализация$77.54B$11.24B
Прибыль на акцию$0.35-$1.60
PEG коэффициент1.397.66
Выручка (12 мес.)$3.06B$751.89M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B$465.66M
EBITDA (12 мес.)$105.96M-$99.80M

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между CRWD и CYBR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и CYBR

С начала года, CRWD показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у CYBR с доходностью 13.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
66.40%
52.94%
CRWD
CYBR

Сравнение акций, фондов или ETF


CrowdStrike Holdings, Inc.

CyberArk Software Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRWD c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD в сравнении с широким рынком0.501.001.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.38
CYBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CYBR в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CYBR в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CYBR в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CYBR в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CYBR в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.66

Сравнение коэффициента Шарпа CRWD и CYBR

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа CYBR равного 2.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CRWD и CYBR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.12
2.30
CRWD
CYBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и CYBR

Ни CRWD, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и CYBR

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CRWD и CYBR


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.62%
-11.69%
CRWD
CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и CYBR

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.91%
5.25%
CRWD
CYBR