Сравнение CRUX с PXE
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. CRUX is actively managed, while PXE is passively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 33.42%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 40.52%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам CRUX и PXE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 3.10% |
Correlation
The correlation between CRUX and PXE is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | -0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. PXE — Ранг доходности на риск
CRUX
PXE
Сравнение CRUX c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUX | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.18 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CRUX и PXE
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -83.99% | +82.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -7.71% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -27.99% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и PXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 27.44% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 33.66% | -29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 36.98% | -32.70% |
Сравнение комиссий CRUX и PXE
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и PXE
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PXE в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.00% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and PXE have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
PXE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while PXE is Energy Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.63% for PXE.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор