Сравнение CRUX с OILK
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. CRUX is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 6.51%
- 6 месяцев
- 48.16%
- С начала года
- 53.01%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и OILK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 3.97% |
Correlation
The correlation between CRUX and OILK is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. OILK — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILK
Сравнение CRUX c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и OILK
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -83.76% | +81.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -10.23% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -32.37% | +31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 29.42% | -25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 30.45% | -26.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 35.97% | -31.99% |
Сравнение комиссий CRUX и OILK
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и OILK
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности OILK в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.54% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and OILK have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 1.40% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор