PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRUX с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRUX и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Core Bond ETF (CRUX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CRUX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

OILK

1 день
2.46%
1 месяц
6.51%
6 месяцев
48.16%
С начала года
53.01%
1 год
39.46%
3 года*
13.97%
5 лет*
15.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRUX и OILK


Correlation

The correlation between CRUX and OILK is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

-0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Core Bond ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Доходность на риск

CRUX vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRUX c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRUXOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

CRUX vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRUX и OILK

Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и OILK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRUXOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.85%

-83.76%

+81.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-10.23%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-32.37%

+31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRUX и OILK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRUXOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

29.42%

-25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

30.45%

-26.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

35.97%

-31.99%

Сравнение комиссий CRUX и OILK

CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUX и OILK

Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности OILK в 8.54%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRUX
Columbia Core Bond ETF
1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
8.54%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы


CRUX and OILK have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 1.40% for CRUX.

CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRUX и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор