Сравнение CRUX с JBND
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for JBND.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и JBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и JBND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.28% |
Correlation
The correlation between CRUX and JBND is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. JBND — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JBND
Сравнение CRUX c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и JBND
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и JBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -4.48% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.62% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.17% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и JBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.74% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 4.80% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 4.80% | -0.82% |
Сравнение комиссий CRUX и JBND
CRUX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JBND в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и JBND
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности JBND в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.43% | 4.42% | 4.58% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and JBND have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JBND is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
JBND has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.40% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.25% for JBND.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и JBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор