PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRUX с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRUX с IBTM

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Core Bond ETF (CRUX) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).

CRUX и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRUX - это активно управляемый фонд от Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 17 мар. 2026 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CRUX и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Core Bond ETF (CRUX) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

CRUX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTM

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.60%
3 года*
1.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRUX и IBTM

2026 (YTD)
CRUX
Columbia Core Bond ETF		-0.24%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.67%

Корреляция

Корреляция между CRUX и IBTM составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий CRUX и IBTM

CRUX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.

CRUX
Columbia Core Bond ETF
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Core Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с CRUX:
CRUX с INEQCRUX с BBAGCRUX с VGVTCRUX с BFIXCRUX с BIVCRUX с PCRBCRUX с JUCY
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PIFIIBTM с FIGBIBTM с FSECIBTM с PCRB

Доходность на риск

CRUX vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUX
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRUX c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRUX vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRUXIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.22

-0.90

Просадки

Сравнение просадок CRUX и IBTM

Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.30%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и IBTM.

Загрузка...

Показатели просадок

CRUXIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.30%

-13.60%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.07%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-4.94%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRUX и IBTM

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRUXIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

4.67%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

7.68%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

7.68%

-1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUX и IBTM

Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IBTM в 3.93%

TTM2025202420232022
CRUX
Columbia Core Bond ETF		0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.93%3.87%3.96%3.39%1.38%