Сравнение CRUX с GUSH
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). CRUX is actively managed, while GUSH is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 19.65%
- 6 месяцев
- 61.34%
- С начала года
- 70.77%
- 1 год
- 58.58%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- -35.65%
Сравнение доходности по годам CRUX и GUSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | -0.88% |
Correlation
The correlation between CRUX and GUSH is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. GUSH — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUSH
Сравнение CRUX c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и GUSH
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -99.98% | +98.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -99.79% | +98.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -92.96% | +92.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 56.38% | -52.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 67.75% | -63.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 92.95% | -88.97% |
Сравнение комиссий CRUX и GUSH
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и GUSH
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности GUSH в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.28% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and GUSH have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
CRUX has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.28% for GUSH.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Direxion. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор