PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRUX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRUX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CRUX

1 день
0.03%
1 месяц
0.06%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRUX и GUSH


Correlation

The correlation between CRUX and GUSH is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

-0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Core Bond ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

CRUX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRUX

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRUX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRUX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRUXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.44

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CRUX и GUSH

Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и GUSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRUXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.85%

-99.98%

+98.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-99.79%

+99.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-92.92%

+92.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRUX и GUSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRUXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

55.49%

-51.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

68.21%

-63.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

93.70%

-89.42%

Сравнение комиссий CRUX и GUSH

CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUX и GUSH

Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GUSH в 1.44%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRUX
Columbia Core Bond ETF
1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы


CRUX and GUSH have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.06% for CRUX.

CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Direxion. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 1.17% for GUSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRUX и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор