Сравнение CRUX с DRLL
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. CRUX is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 8.27%
- 6 месяцев
- 24.28%
- С начала года
- 31.20%
- 1 год
- 35.68%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и DRLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 0.35% |
Correlation
The correlation between CRUX and DRLL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. DRLL — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRLL
Сравнение CRUX c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и DRLL
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -23.73% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -8.14% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -8.17% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 22.81% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 23.81% | -19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 23.81% | -19.83% |
Сравнение комиссий CRUX и DRLL
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и DRLL
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DRLL в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.31% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and DRLL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.40% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Strive. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор