Сравнение CRUX с BIV
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. CRUX is actively managed, while BIV is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам CRUX и BIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% |
Correlation
The correlation between CRUX and BIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. BIV — Ранг доходности на риск
CRUX
BIV
Сравнение CRUX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.65 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CRUX и BIV
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -18.95% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.91% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.39% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и BIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.06% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 6.40% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.50% | -1.22% |
Сравнение комиссий CRUX и BIV
CRUX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и BIV
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CRUX and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.03% for BIV.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор