PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRSP с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSP с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRSP (CRISPR Therapeutics AG) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 5 years, CRSP returned -17.39%/yr vs 22.87%/yr for VDE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRSP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.

CRSP

1 день
-5.45%
1 месяц
-6.63%
6 месяцев
-10.40%
С начала года
-7.38%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.86%
5 лет*
-17.39%
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSP и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-7.38%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%15.89%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between CRSP and VDE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г.

0.15

The correlation between CRSP and VDE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с VOO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

CRSP vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSPVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.79

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.35

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.47

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

6.72

-7.16

CRSP vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSP и VDE

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSPVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-74.20%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-15.04%

-27.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.91%

-21.41%

-43.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.31%

-26.58%

-50.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.88%

-8.54%

-68.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.46%

-19.91%

-29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.90%

5.52%

+21.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и VDE

CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSPVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

6.04%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.06%

16.57%

+28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.12%

20.84%

+41.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

26.25%

+34.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.27%

29.91%

+34.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и VDE

CRSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CRSP and VDE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSP has higher volatility (15.43%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSP и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор