PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSP с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRSP с HOOD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CRSP returned -7.06%/yr vs 108.34%/yr for HOOD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRSP и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -27.08%.

CRSP

1 день
-8.97%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-8.86%
1 год
34.40%
3 года*
-7.06%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
—

HOOD

1 день
-6.63%
1 месяц
4.33%
С начала года
-27.08%
6 месяцев
-37.50%
1 год
13.74%
3 года*
108.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSP и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-1.14%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-36.32%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-27.08%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between CRSP and HOOD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.50

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRSP:

$4.98B

HOOD:

$75.46B

EPS

CRSP:

-$6.24

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/S

CRSP:

1.15K

HOOD:

19.32

Коэффициент P/B

CRSP:

2.74

HOOD:

7.79

Общая выручка (12 мес.)

CRSP:

$4.10M

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRSP:

-$171.17M

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

CRSP:

-$509.21M

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWST
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

CRSP vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSPHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.20

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.80

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.24

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

0.44

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSPHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CRSP и HOOD

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSPHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-90.21%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-57.26%

+15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.91%

-57.26%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.32%

-45.91%

-29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.19%

-60.96%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

31.12%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и HOOD

Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 19.12%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSPHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

23.12%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.66%

50.46%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

69.04%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

74.06%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.38%

74.06%

-9.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и HOOD

Ни CRSP, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRSP и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.46M
359.00M
(CRSP) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRSP and HOOD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (23.12%) compared to CRSP (19.12%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs HOOD's -90.21%.

CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSP и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор