PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSOX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSOX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции CRSOX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.27% соответственно.

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий CRSOX и PCLAX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Доходность на риск

CRSOX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.65

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.92

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.05

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.14

-0.08

Корреляция

Корреляция между CRSOX и PCLAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и PCLAX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и PCLAX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSOXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-68.19%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.92%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-21.75%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-52.00%

+20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

-1.07%

-30.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-25.91%

-19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.97%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и PCLAX

Текущая волатильность для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) составляет 6.90%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSOXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

10.45%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.79%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.96%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

19.26%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

40.64%

-26.36%