Сравнение CRSOX с GCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).
CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSOX и GCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSOX и GCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции CRSOX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.16% соответственно.
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSOX и GCCIX
CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.
Доходность на риск
CRSOX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск
CRSOX
GCCIX
Сравнение CRSOX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSOX | GCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.37 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.81 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.29 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 6.38 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSOX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.16 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CRSOX и GCCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSOX и GCCIX
Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности GCCIX в 14.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CRSOX и GCCIX
Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и GCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSOX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -90.80% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.39% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -28.78% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -57.76% | +25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.08% | -71.72% | +40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -69.41% | +24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.38% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSOX и GCCIX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSOX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.48% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 11.71% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.19% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.45% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 20.13% | -5.85% |