PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSOX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSOX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRSOX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции BRCAX немного впереди с 8.47%.

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий CRSOX и BRCAX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Доходность на риск

CRSOX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.54

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.07

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

4.74

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

15.96

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.54

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.16

-0.09

Корреляция

Корреляция между CRSOX и BRCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и BRCAX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности BRCAX в 10.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и BRCAX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSOXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-60.98%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.22%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-20.66%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-38.44%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

0.00%

-31.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-28.80%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.74%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и BRCAX

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеют волатильность 6.90% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSOXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.01%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.86%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

17.12%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.62%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

14.26%

+0.02%