PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с BICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSOX с BICSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) and BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CRSOX returned 7.38%/yr vs 9.47%/yr for BICSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CRSOX charges 0.81%/yr vs 0.72%/yr for BICSX.

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и BICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции CRSOX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 7.38% против 9.47% соответственно.

CRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.06%
1 год
38.81%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.74%
10 лет*
7.38%

BICSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
20.87%
6 месяцев
22.50%
1 год
40.20%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSOX и BICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		20.87%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%

Correlation

The correlation between CRSOX and BICSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.81

The correlation between CRSOX and BICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с CSAIXCRSOX с DJPCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с ATMPCRSOX с PCLIX
Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX

Доходность на риск

CRSOX vs. BICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c BICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXBICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.77

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.48

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

6.44

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

23.40

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. BICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BICSX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и BICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXBICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.28

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и BICSX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и BICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSOXBICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-51.59%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.27%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-10.53%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-22.35%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.82%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-2.34%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.14%

-20.52%

-24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.72%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и BICSX

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSOXBICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.32%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

12.00%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.59%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.81%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

15.03%

-0.71%

Сравнение комиссий CRSOX и BICSX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и BICSX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности BICSX в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.56%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRSOX and BICSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSOX has higher volatility (5.08%) compared to BICSX (4.32%). In terms of maximum drawdown, CRSOX dropped -74.26% vs BICSX's -51.59%.

BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSOX и BICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор