Сравнение CRSOX с ATMP
CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both funds - CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past 10 years, CRSOX returned 7.38%/yr vs 4.90%/yr for ATMP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CRSOX charges 0.81%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности CRSOX и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSOX показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у ATMP с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции CRSOX превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 7.38% против 4.90% соответственно.
CRSOX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 27.02%
- 6 месяцев
- 26.55%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 7.38%
ATMP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам CRSOX и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 27.02% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.02% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
Correlation
The correlation between CRSOX and ATMP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between CRSOX and ATMP shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSOX vs. ATMP — Ранг доходности на риск
CRSOX
ATMP
Сравнение CRSOX c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSOX | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 2.51 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 6.16 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSOX | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.31 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.09 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CRSOX и ATMP
Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSOX | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -80.86% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.26% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -16.48% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -22.98% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -75.66% | +43.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -6.07% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -31.15% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.95% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSOX и ATMP
Текущая волатильность для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) составляет 5.30%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSOX | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.61% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 10.72% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.00% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 22.23% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 27.68% | -13.35% |
Сравнение комиссий CRSOX и ATMP
CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSOX и ATMP
Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.30% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
CRSOX and ATMP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.61%) compared to CRSOX (5.30%). In terms of maximum drawdown, CRSOX dropped -74.26% vs ATMP's -80.86%.
CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSOX и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор