Сравнение CRSH с QYLG
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. CRSH is actively managed, while QYLG is passively managed. Over the past year, CRSH returned -6.85% vs 25.58% for QYLG. Their -0.60 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и QYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 13.64%.
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
QYLG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $1.61M | $1.47M | $1.34M |
Сравнение доходности по годам CRSH и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 13.64% | 15.29% | 17.76% |
Correlation
The correlation between CRSH and QYLG is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.60 |
The correlation between CRSH and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. QYLG — Ранг доходности на риск
CRSH
QYLG
Сравнение CRSH c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.05 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 11.14 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и QYLG
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -29.98% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -8.42% | -19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -1.85% | -49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -6.31% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 2.30% | +17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и QYLG
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 5.95% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.62% | 12.95% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 15.05% | +21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.42% | 18.41% | +29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 18.09% | +29.33% |
Сравнение комиссий CRSH и QYLG
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и QYLG
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%, что больше доходности QYLG в 17.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 17.10% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and QYLG have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (12.18%) compared to QYLG (5.95%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs QYLG's -29.98%.
On 1-year performance, QYLG leads with 25.58% vs -6.85% for CRSH. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLG has performed better with a 25.58% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 17.10% for QYLG.
CRSH is categorized as Derivative Income, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.60% for QYLG.
QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и QYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор