PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с QPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 32.34% for QPX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 11.10%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и QPX

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%14.70%

Correlation

The correlation between CRSH and QPX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.60

The correlation between CRSH and QPX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

CRSH vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.33

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.10

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.81

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.18

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.33

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.68

-1.38

Просадки

Сравнение просадок CRSH и QPX

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-34.74%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-11.56%

-21.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-0.46%

-58.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-8.07%

-35.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

2.90%

+18.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и QPX

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

4.09%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

11.00%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

13.95%

+22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

19.91%

+27.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

19.99%

+27.47%

Сравнение комиссий CRSH и QPX

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и QPX

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and QPX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs QPX's -34.74%.

On 1-year performance, QPX leads with 32.34% vs -18.98% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QPX has performed better with a 32.34% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 0.00% for QPX.

CRSH is categorized as Derivative Income, while QPX is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор