Сравнение CRSH с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
CRSH и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -46.45% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.65% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.65%.
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и QDVO
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
CRSH vs. QDVO — Ранг доходности на риск
CRSH
QDVO
Сравнение CRSH c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.12 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.77 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.09 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.72 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.12 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.93 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и QDVO составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и QDVO
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.97%, что больше доходности QDVO в 11.13%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.13% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и QDVO
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -17.75% | -45.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -10.21% | -37.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.46% | -6.43% | -45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.93% | -2.52% | -39.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 2.78% | +32.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и QDVO
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 5.28% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 9.79% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 18.60% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 17.99% | +30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 17.99% | +30.43% |