PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRSH и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSH и QDVO


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
23.38%-13.40%-46.45%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-4.65%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.65%.


CRSH

1 день
4.23%
1 месяц
7.98%
С начала года
23.38%
6 месяцев
24.05%
1 год
-17.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QDVO

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.17%
1 год
20.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Сравнение комиссий CRSH и QDVO

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.


Доходность на риск

CRSH vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRSHQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.12

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.77

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.09

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

7.72

-8.31

CRSH vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRSHQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.12

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.93

-1.54

Корреляция

Корреляция между CRSH и QDVO составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и QDVO

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.97%, что больше доходности QDVO в 11.13%


TTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
98.97%138.78%94.25%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
11.13%9.92%2.79%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и QDVO

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QDVO.


Загрузка...

Показатели просадок


CRSHQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-17.75%

-45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.16%

-10.21%

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.46%

-6.43%

-45.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.93%

-2.52%

-39.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.29%

2.78%

+32.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и QDVO

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRSHQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

5.28%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

9.79%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.50%

18.60%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

17.99%

+30.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

17.99%

+30.43%