Сравнение CRSH с OMAH
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 15.14% for OMAH. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -34.76% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 6.55% |
Correlation
The correlation between CRSH and OMAH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.23 |
The correlation between CRSH and OMAH shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. OMAH — Ранг доходности на риск
CRSH
OMAH
Сравнение CRSH c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.06 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 11.94 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и OMAH
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -11.83% | -51.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -3.00% | -28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | 0.00% | -57.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -1.24% | -42.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 1.27% | +19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и OMAH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 2.80% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 5.72% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 8.18% | +27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 12.88% | +34.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 12.88% | +34.39% |
Сравнение комиссий CRSH и OMAH
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и OMAH
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and OMAH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs -14.55% for CRSH. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор