Сравнение CRSH с IVVW
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CRSH is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 18.13% for IVVW. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 13.28% |
Correlation
The correlation between CRSH and IVVW is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.53 |
The correlation between CRSH and IVVW has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CRSH
IVVW
Сравнение CRSH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.13 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 16.61 | -17.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и IVVW
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -16.79% | -46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -5.81% | -25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -0.42% | -56.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -1.69% | -42.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 1.09% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и IVVW
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 2.51% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 7.10% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 8.19% | +27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 12.57% | +34.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 12.57% | +34.70% |
Сравнение комиссий CRSH и IVVW
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и IVVW
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and IVVW have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -14.55% for CRSH. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор