Сравнение CRSH с IVVW
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CRSH is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 20.33% for IVVW. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -51.96% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 13.01% |
Correlation
The correlation between CRSH and IVVW is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.52 |
The correlation between CRSH and IVVW has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CRSH
IVVW
Сравнение CRSH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.62 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.51 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 19.38 | -20.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.76 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.08 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и IVVW
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -16.79% | -46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -5.81% | -27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | 0.00% | -59.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -1.75% | -41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 1.05% | +20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и IVVW
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 1.14% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 6.07% | +16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 7.40% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 12.65% | +34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 12.65% | +34.81% |
Сравнение комиссий CRSH и IVVW
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и IVVW
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and IVVW have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -18.98% for CRSH. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор