Сравнение CRSH с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
CRSH и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и IVVW
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
CRSH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CRSH
IVVW
Сравнение CRSH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.89 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.41 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.27 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.59 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.89 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.88 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и IVVW составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и IVVW
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и IVVW
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -16.79% | -46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -11.21% | -36.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -2.90% | -50.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -1.87% | -40.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 1.88% | +33.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и IVVW
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.54% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 6.63% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 15.56% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 13.10% | +35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 13.10% | +35.27% |