Сравнение CRSH с HYTI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 5.99% for HYTI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.63%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -25.13% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 7.01% |
Correlation
The correlation between CRSH and HYTI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. HYTI — Ранг доходности на риск
CRSH
HYTI
Сравнение CRSH c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.53 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.63 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и HYTI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -4.47% | -59.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -2.38% | -31.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -0.42% | -55.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -0.45% | -42.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 0.56% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и HYTI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 1.04% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 3.11% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 3.87% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 5.16% | +42.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 5.16% | +42.03% |
Сравнение комиссий CRSH и HYTI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и HYTI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and HYTI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (9.51%) compared to HYTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 5.99% vs -12.42% for CRSH. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.99% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 10.42% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор