PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с HYTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с HYTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 6.93% for HYTI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и HYTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.90%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYTI

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и HYTI

2026 (YTD)2025
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-22.13%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.90%7.01%

Correlation

The correlation between CRSH and HYTI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с PEPSHYTI с COIIHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с CHPYHYTI с HBTAHYTI с AVGW

Доходность на риск

CRSH vs. HYTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c HYTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHHYTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.83

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.76

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.92

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

12.41

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. HYTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа HYTI равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и HYTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHHYTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.83

-2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.33

-2.03

Просадки

Сравнение просадок CRSH и HYTI

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и HYTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHHYTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-4.47%

-59.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-2.38%

-31.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

0.00%

-59.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-0.46%

-42.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

0.56%

+20.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и HYTI

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHHYTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

1.11%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

3.02%

+19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

3.82%

+32.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

5.21%

+42.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

5.21%

+42.25%

Сравнение комиссий CRSH и HYTI

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и HYTI

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности HYTI в 10.39%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.39%8.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and HYTI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs HYTI's -4.47%.

On 1-year performance, HYTI leads with 6.93% vs -18.98% for CRSH. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.93% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 10.39% for HYTI.

They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.65% for HYTI.

HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и HYTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор