PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRSH и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSH и FYEE


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
23.38%-13.40%-51.96%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
-1.95%15.76%15.30%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -1.95%.


CRSH

1 день
4.23%
1 месяц
7.98%
С начала года
23.38%
6 месяцев
24.05%
1 год
-17.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.34%
1 год
16.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий CRSH и FYEE

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Доходность на риск

CRSH vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRSHFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.05

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.54

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.51

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

7.87

-8.46

CRSH vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRSHFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.05

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.95

-1.56

Корреляция

Корреляция между CRSH и FYEE составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и FYEE

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.97%, что больше доходности FYEE в 8.26%


Просадки

Сравнение просадок CRSH и FYEE

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и FYEE.


Загрузка...

Показатели просадок


CRSHFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-18.79%

-44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.16%

-7.39%

-40.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.46%

-4.12%

-47.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.93%

-2.41%

-39.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.29%

2.23%

+33.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и FYEE

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRSHFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

4.89%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

8.49%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.50%

15.88%

+26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

14.30%

+34.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

14.30%

+34.12%