Сравнение CRSH с CHPY
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -33.38% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between CRSH and CHPY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.50 |
The correlation between CRSH and CHPY has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CRSH
CHPY
Сравнение CRSH c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.84 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 23.10 | -23.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и CHPY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -16.93% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -16.93% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -16.93% | -40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -2.48% | -41.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 4.27% | +16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 13.48%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 18.29% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 31.41% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 35.76% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 37.88% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 37.88% | +9.39% |
Сравнение комиссий CRSH и CHPY
И CRSH, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и CHPY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and CHPY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to CRSH (13.48%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -14.55% for CRSH. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 36.41% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор