Сравнение CRS с SFM
CRS (Carpenter Technology Corporation) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRS returned 35.01%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 78.53%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 35.01% против 14.32% соответственно.
CRS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 30.71%
- С начала года
- 78.53%
- 6 месяцев
- 74.76%
- 1 год
- 126.36%
- 3 года*
- 121.69%
- 5 лет*
- 68.28%
- 10 лет*
- 35.01%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам CRS и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 78.53% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between CRS and SFM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between CRS and SFM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$28.24B
SFM:
$8.25B
CRS:
$9.51
SFM:
$5.20
CRS:
59.07
SFM:
16.62
CRS:
0.05
SFM:
0.60
CRS:
9.34
SFM:
0.95
CRS:
13.66
SFM:
5.75
CRS:
$3.03B
SFM:
$8.90B
CRS:
$900.50M
SFM:
$3.41B
CRS:
$745.50M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. SFM — Ранг доходности на риск
CRS
SFM
Сравнение CRS c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.81 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | -0.73 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | -0.99 | +16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и SFM
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -72.88% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -62.17% | +43.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -63.48% | +34.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -63.48% | +21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -63.48% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -51.91% | +51.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -40.28% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 45.41% | -37.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и SFM
Carpenter Technology Corporation (CRS) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 12.83% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 12.50% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.92% | 30.32% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 46.09% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 39.23% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 37.82% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и SFM
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и SFM
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and SFM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (12.83%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs SFM's -72.88%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор