PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRS с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRS с QLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRS (Carpenter Technology Corporation) is a stock, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, CRS returned 36.22%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRS показывает доходность 84.71%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 28.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRS имеют среднегодовую доходность 36.22%, а акции QLD немного отстают с 36.15%.

CRS

1 день
0.49%
1 месяц
33.82%
С начала года
84.71%
6 месяцев
73.90%
1 год
119.39%
3 года*
125.88%
5 лет*
72.56%
10 лет*
36.22%

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRS и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRS
Carpenter Technology Corporation		84.71%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.38%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between CRS and QLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.50

The correlation between CRS and QLD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carpenter Technology Corporation

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с VIST
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

CRS vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.70

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.17

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

2.41

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

8.15

+6.67

CRS vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRS и QLD

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-83.13%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-25.13%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-42.29%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-63.68%

+21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-63.68%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-10.11%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-18.14%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

7.43%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и QLD

Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 10.32%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

18.22%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

28.88%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.29%

35.74%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.59%

45.34%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.79%

44.79%

+4.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и QLD

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CRS and QLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to CRS (10.32%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs QLD's -83.13%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRS и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор