Сравнение CRS с FSS
CRS (Carpenter Technology Corporation) and FSS (Federal Signal Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CRS in Metal Fabrication, FSS in Pollution & Treatment Controls. Over the past 10 years, CRS returned 35.01%/yr vs 24.85%/yr for FSS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и FSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 78.53%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции FSS по среднегодовой доходности: 35.01% против 24.85% соответственно.
CRS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 30.71%
- С начала года
- 78.53%
- 6 месяцев
- 74.76%
- 1 год
- 126.36%
- 3 года*
- 121.69%
- 5 лет*
- 68.28%
- 10 лет*
- 35.01%
FSS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 24.85%
Сравнение доходности по годам CRS и FSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 78.53% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
FSS Federal Signal Corporation | 0.75% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
Correlation
The correlation between CRS and FSS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between CRS and FSS shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$28.24B
FSS:
$6.71B
CRS:
$9.51
FSS:
$4.41
CRS:
59.07
FSS:
24.76
CRS:
0.05
FSS:
0.97
CRS:
9.34
FSS:
2.86
CRS:
13.66
FSS:
4.68
CRS:
$3.03B
FSS:
$2.34B
CRS:
$900.50M
FSS:
$670.20M
CRS:
$745.50M
FSS:
$435.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. FSS — Ранг доходности на риск
CRS
FSS
Сравнение CRS c FSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | FSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.09 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 0.56 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 0.97 | +14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и FSS
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и FSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -83.43% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -19.04% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -31.54% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -32.96% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -32.96% | -41.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -15.58% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -22.56% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 10.84% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и FSS
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Federal Signal Corporation (FSS) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 10.07% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.92% | 23.45% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 35.39% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 30.76% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 31.64% | +17.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и FSS
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FSS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
FSS Federal Signal Corporation | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и FSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и FSS
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and FSS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (12.83%) compared to FSS (10.07%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs FSS's -83.43%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и FSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор