Сравнение CRS с ACIW
CRS (Carpenter Technology Corporation) and ACIW (ACI Worldwide, Inc.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CRS returned 35.01%/yr vs 8.12%/yr for ACIW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и ACIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 78.53%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции ACIW по среднегодовой доходности: 35.01% против 8.12% соответственно.
CRS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 30.71%
- С начала года
- 78.53%
- 6 месяцев
- 74.76%
- 1 год
- 126.36%
- 3 года*
- 121.69%
- 5 лет*
- 68.28%
- 10 лет*
- 35.01%
ACIW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам CRS и ACIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 78.53% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -5.38% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
Correlation
The correlation between CRS and ACIW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1995 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CRS and ACIW has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRS:
$28.24B
ACIW:
$4.65B
CRS:
$9.51
ACIW:
$1.99
CRS:
59.07
ACIW:
22.79
CRS:
0.05
ACIW:
1.02
CRS:
9.34
ACIW:
2.62
CRS:
13.66
ACIW:
3.10
CRS:
$3.03B
ACIW:
$1.79B
CRS:
$900.50M
ACIW:
$878.23M
CRS:
$745.50M
ACIW:
$412.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. ACIW — Ранг доходности на риск
CRS
ACIW
Сравнение CRS c ACIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | ACIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | -0.12 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | -0.23 | +15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и ACIW
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и ACIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -90.10% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -28.25% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -35.02% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -49.40% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -54.18% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -23.58% | +23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -33.86% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 15.26% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и ACIW
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с ACI Worldwide, Inc. (ACIW) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 9.29% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.92% | 26.94% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 32.82% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 35.19% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 35.67% | +13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и ACIW
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ACIW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и ACIW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и ACIW
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and ACIW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (12.83%) compared to ACIW (9.29%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs ACIW's -90.10%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и ACIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор