PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCV.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCV.TO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

XCV.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCV.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCV.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.04%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%-2.56%18.02%-11.15%8.75%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.89%10.39%26.64%8.03%-1.35%25.50%7.65%23.48%5.90%15.17%
Разные валюты инструментов

XCV.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCV.TO показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции XCV.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.77% против 13.55% соответственно.

XCV.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.04%
6 месяцев
13.13%
1 год
37.37%
3 года*
23.18%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.77%

DGRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.90%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.59%
1 год
13.13%
3 года*
15.67%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Value Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQXCV.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий XCV.TO и DGRO

XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

XCV.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCV.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCV.TODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

0.91

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.97

1.29

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.20

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.13

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

4.18

+17.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCV.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCV.TO на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCV.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCV.TODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.91

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.45

Корреляция

Корреляция между XCV.TO и DGRO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCV.TO и DGRO

Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XCV.TO и DGRO

Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCV.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-35.10%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.92%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-19.31%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-35.10%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.70%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-3.48%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.37%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XCV.TO и DGRO

Текущая волатильность для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCV.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.73%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.64%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

14.46%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.06%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.05%

+0.50%