Сравнение XCV.TO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
XCV.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCV.TO или DGRO.
Основные характеристики
| XCV.TO | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.88% | 9.38% |
| Дох-ть за 1 год | 17.00% | 19.91% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | 7.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 12.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 9.78% |
| Макс. просадка | -52.43% | -35.10% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCV.TO и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и DGRO
С начала года, XCV.TO показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCV.TO и DGRO
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCV.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и DGRO
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DGRO в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 3.73% | 4.00% | 3.28% | 2.18% | 3.46% | 3.16% | 3.23% | 2.48% | 2.58% | 3.24% | 6.55% | 2.85% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.27% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и DGRO
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и DGRO
iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.