PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRQ.NEO returned 13.46%/yr vs 16.25%/yr for IVV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.46% против 16.25% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
1.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.42%
1 год
44.45%
3 года*
26.75%
5 лет*
17.85%
10 лет*
13.46%

IVV

1 день
-2.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.29%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.70%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		17.22%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.17%12.44%35.67%23.52%-12.33%27.59%16.40%24.63%3.61%14.00%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and IVV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.46

The correlation between CRQ.NEO and IVV shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с MYCFCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с SGOV
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
2.39

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
3.17

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.46

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

3.31

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.92

12.55

+19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55

2.39

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.11

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и IVV

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки IVV в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-27.53%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.59%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

-19.00%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-22.10%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-27.53%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.22%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.26%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и IVV

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 3.13%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.58%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.16%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

11.90%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

15.00%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.33%

-0.06%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и IVV

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и IVV

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.87%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and IVV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while IVV is S&P 500. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор