PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

CRQ.NEO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		6.94%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.11%12.44%35.67%23.52%-12.33%27.59%16.40%24.63%3.61%14.00%
Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.47% против 14.87% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
15.10%
1 год
37.92%
3 года*
22.48%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.47%

IVV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.71%
1 год
15.07%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.32%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с IAUCRQ.NEO с IBITCRQ.NEO с TLT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий CRQ.NEO и IVV

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

0.84

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

1.24

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.20

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.28

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

4.75

+13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.84

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.05

-0.39

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и IVV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и IVV

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.05%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и IVV

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки IVV в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-55.25%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.89%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-24.53%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-33.90%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-5.44%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.84%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.57%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и IVV

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 4.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.26%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.57%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

18.11%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

14.97%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.31%

+0.02%