Сравнение XCV.TO с CDZ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).
XCV.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCV.TO или CDZ.TO.
Основные характеристики
| XCV.TO | CDZ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.88% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 17.00% | 8.47% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | 4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 6.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 10.79% |
| Макс. просадка | -52.43% | -49.12% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCV.TO и CDZ.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и CDZ.TO
С начала года, XCV.TO показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у CDZ.TO с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции XCV.TO превзошли акции CDZ.TO по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCV.TO и CDZ.TO
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCV.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и CDZ.TO
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 3.73% | 4.00% | 3.28% | 2.18% | 3.46% | 3.16% | 3.23% | 2.48% | 2.58% | 3.24% | 6.55% | 2.85% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.93% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и CDZ.TO
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки CDZ.TO в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и CDZ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и CDZ.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) составляет 2.87%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.