PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCV.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCV.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XCV.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCV.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCV.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.04%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%-2.56%18.02%-11.15%10.14%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCV.TO показывает доходность 8.04%, а XDIV.TO немного ниже – 7.90%.

XCV.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.04%
6 месяцев
13.13%
1 год
37.37%
3 года*
23.18%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.77%

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Value Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQXCV.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий XCV.TO и XDIV.TO

XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XCV.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCV.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCV.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

2.70

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.97

3.25

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.59

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.61

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

13.61

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCV.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCV.TO на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCV.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCV.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.70

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.74

-0.23

Корреляция

Корреляция между XCV.TO и XDIV.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCV.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCV.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCV.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-41.30%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.53%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-17.60%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.38%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.32%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.02%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XCV.TO и XDIV.TO

iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCV.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.62%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

5.81%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

10.00%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

10.43%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.09%

-0.54%