Сравнение XCV.TO с XCS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).
XCV.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCV.TO или XCS.TO.
Основные характеристики
| XCV.TO | XCS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.88% | 12.00% |
| Дох-ть за 1 год | 17.00% | 15.57% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 6.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 14.98% |
| Макс. просадка | -52.43% | -61.11% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.58% |
Корреляция
Корреляция между XCV.TO и XCS.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и XCS.TO
С начала года, XCV.TO показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции XCV.TO превзошли акции XCS.TO по среднегодовой доходности: 7.93% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCV.TO и XCS.TO
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCV.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и XCS.TO
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности XCS.TO в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 3.73% | 4.00% | 3.28% | 2.18% | 3.46% | 3.16% | 3.23% | 2.48% | 2.58% | 3.24% | 6.55% | 2.85% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 2.46% | 2.70% | 2.16% | 1.58% | 1.85% | 2.36% | 2.20% | 1.89% | 1.52% | 2.43% | 4.73% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и XCS.TO
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и XCS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и XCS.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) составляет 2.87%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.