Сравнение XCV.TO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и Invesco QQQ (QQQ).
XCV.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCV.TO или QQQ.
Основные характеристики
| XCV.TO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.88% | 10.46% |
| Дох-ть за 1 год | 17.00% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | 12.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 16.24% |
| Макс. просадка | -52.43% | -82.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между XCV.TO и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и QQQ
С начала года, XCV.TO показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции XCV.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.93% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCV.TO и QQQ
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCV.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и QQQ
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 3.73% | 4.00% | 3.28% | 2.18% | 3.46% | 3.16% | 3.23% | 2.48% | 2.58% | 3.24% | 6.55% | 2.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и QQQ
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и QQQ
Текущая волатильность для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) составляет 2.87%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.