PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCV.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCV.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

XCV.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCV.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCV.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.06%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%-2.56%18.02%-11.15%8.75%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.13%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, XCV.TO показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XCV.TO имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции VCE.TO немного отстают с 12.44%.

XCV.TO

1 день
1.34%
1 месяц
0.26%
С начала года
8.06%
6 месяцев
13.36%
1 год
37.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.78%

VCE.TO

1 день
2.46%
1 месяц
-3.29%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.34%
1 год
28.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Value Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQXCV.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий XCV.TO и VCE.TO

XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

XCV.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCV.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCV.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

1.89

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

2.45

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.37

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.69

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.08

12.66

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCV.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCV.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCV.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCV.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.89

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.74

-0.23

Корреляция

Корреляция между XCV.TO и VCE.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCV.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VCE.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.31%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок XCV.TO и VCE.TO

Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCV.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-35.92%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.79%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-15.90%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-35.92%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.88%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-3.76%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.30%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XCV.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCV.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.63%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.41%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

14.95%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

12.69%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

14.96%

+0.59%