PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. CRPT is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 33.46%/yr for XLK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%14.27%

Correlation

The correlation between CRPT and XLK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.57

The correlation between CRPT and XLK shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRPT и XLK

Секторы
CRPT
XLK

Финансовые услуги

75.0%

-

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Технологии

10.0%
99.7%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
XLK

-

Технологии

CRPT
10.0%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

XLK

-

Энергетика

CRPT

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

CRPT

-

XLK

-

Промышленность

CRPT

-

XLK
0.1%

Недвижимость

CRPT

-

XLK

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

CRPT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
3.09

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.77

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.49

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.04

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

13.55

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

3.09

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.41

-0.51

Просадки

Сравнение просадок CRPT и XLK

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-82.05%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-15.92%

-40.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-25.66%

-30.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-2.54%

-46.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-34.95%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

4.74%

+27.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и XLK

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

7.27%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

16.76%

+28.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

20.86%

+36.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

24.90%

+47.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

24.49%

+48.23%

Сравнение комиссий CRPT и XLK

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и XLK

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and XLK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, CRPT leads with 39.51% vs 33.46% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 39.51% return vs 33.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.40% for XLK.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор