Сравнение CRPT с SOL-USD
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) is Technology Equities fund actively managed by First Trust, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CRPT returned 14.07%/yr vs 43.19%/yr for SOL-USD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.
CRPT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -16.17%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -23.76%
- 1 год
- -54.33%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -23.76% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -9.59% |
SOL-USD Solana | -39.70% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 28.15% |
Correlation
The correlation between CRPT and SOL-USD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between CRPT and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
CRPT
SOL-USD
Сравнение CRPT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.77 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.12 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и SOL-USD
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -96.27% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.99% | -74.89% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -76.28% | +19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -71.36% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -51.72% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.50% | 43.23% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и SOL-USD
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 14.96% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 15.01% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 47.62% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.69% | 59.34% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.44% | 81.21% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.44% | 99.22% | -26.78% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and SOL-USD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to CRPT (14.96%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор