Сравнение CRPT с SOL-USD
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) is Technology Equities fund actively managed by First Trust, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CRPT returned 35.58%/yr vs 46.91%/yr for SOL-USD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -18.52%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
CRPT
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -37.52%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -18.52% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -8.07% |
SOL-USD Solana | -48.05% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 36.67% |
Correlation
The correlation between CRPT and SOL-USD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between CRPT and SOL-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
CRPT
SOL-USD
Сравнение CRPT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.75 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.22 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.82 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и SOL-USD
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -96.27% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -73.89% | +17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -75.32% | +18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.71% | -75.32% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -51.36% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.42% | 51.93% | -19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и SOL-USD
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 14.59% и 15.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 15.17% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.15% | 45.73% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.80% | 60.01% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.76% | 82.59% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.76% | 99.84% | -27.08% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and SOL-USD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.17%) compared to CRPT (14.59%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs SOL-USD's -96.27%.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор