Сравнение CRPT с SOL-USD
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) is Technology Equities fund actively managed by First Trust, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CRPT returned 29.08%/yr vs 60.74%/yr for SOL-USD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.67%.
CRPT
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -23.98% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -9.59% |
SOL-USD Solana | -45.67% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 28.15% |
Correlation
The correlation between CRPT and SOL-USD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between CRPT and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
CRPT
SOL-USD
Сравнение CRPT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.71 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.10 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и SOL-USD
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -96.27% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -74.89% | +18.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -76.28% | +19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -74.19% | +18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -51.54% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 48.59% | -14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и SOL-USD
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 19.31% и 19.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 19.10% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 47.04% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 59.50% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.71% | 81.59% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.71% | 99.61% | -26.90% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and SOL-USD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (19.31%) compared to SOL-USD (19.10%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор