Сравнение CRPT с SMST
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CRPT returned -52.62% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CRPT
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -35.79%
- С начала года
- -22.19%
- 1 год
- -52.62%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.19% | -9.54% | 41.37% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between CRPT and SMST is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between CRPT and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. SMST — Ранг доходности на риск
CRPT
SMST
Сравнение CRPT c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.04 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.82 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и SMST
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -99.25% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -85.39% | +28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -97.32% | +42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -90.93% | +38.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.34% | 44.56% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и SMST
Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 15.01%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 55.38% | -40.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 135.32% | -88.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 149.40% | -90.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.47% | 167.53% | -95.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 167.53% | -95.06% |
Сравнение комиссий CRPT и SMST
CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и SMST
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.97% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and SMST have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CRPT (15.01%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -52.62% for CRPT. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -52.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CRPT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for SMST.
CRPT is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор