PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CRPT is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 14.07%/yr vs 22.41%/yr for QQQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%.

CRPT

1 день
-2.03%
1 месяц
-16.17%
6 месяцев
-37.26%
С начала года
-23.76%
1 год
-54.33%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.76%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%8.93%

Correlation

The correlation between CRPT and QQQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.61

The correlation between CRPT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и QQQ

Секторы
CRPT
QQQ

Финансовые услуги

62.0%
0.2%

Технологии

26.7%
58.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
14.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

CRPT
62.0%
QQQ
0.2%

Технологии

CRPT
26.7%
QQQ
58.7%

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.2%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
QQQ
14.3%

Сырьевые материалы

CRPT

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

QQQ
6.4%

Энергетика

CRPT

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

CRPT

-

QQQ
3.7%

Промышленность

CRPT

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

CRPT

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

CRPT

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

CRPT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.31

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.81

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.05

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

7.20

-8.72

CRPT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и QQQ

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-82.97%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.99%

-11.96%

-44.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-22.77%

-33.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-6.71%

-49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-32.65%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.50%

3.39%

+33.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и QQQ

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

7.45%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

15.55%

+31.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

18.75%

+39.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.44%

22.81%

+49.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

22.45%

+49.99%

Сравнение комиссий CRPT и QQQ

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и QQQ

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and QQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (14.96%) compared to QQQ (7.45%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 22.41% vs 14.07% for CRPT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 22.41% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.44% for QQQ.

CRPT is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор