PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с KROP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. CRPT is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 14.07%/yr vs -0.92%/yr for KROP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.84%.

CRPT

1 день
-2.03%
1 месяц
-16.17%
6 месяцев
-37.26%
С начала года
-23.76%
1 год
-54.33%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.00%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
6.73%
С начала года
15.84%
1 год
11.69%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.76%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-9.10%

Correlation

The correlation between CRPT and KROP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.40

Over the past year, the correlation between CRPT and KROP has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRPT и KROP

Секторы
CRPT
KROP

Финансовые услуги

62.0%

-

Технологии

26.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

32.0%

Потребительский защитный сектор

-

27.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

40.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
62.0%
KROP

-

Технологии

CRPT
26.7%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.2%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
KROP

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

KROP
32.0%

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

KROP
27.1%

Энергетика

CRPT

-

KROP

-

Здравоохранение

CRPT

-

KROP
0.3%

Промышленность

CRPT

-

KROP
40.4%

Недвижимость

CRPT

-

KROP

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

CRPT vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.72

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.13

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.04

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

2.19

-3.70

CRPT vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и KROP

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-62.08%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.99%

-11.29%

-44.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-28.70%

-27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-49.41%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-44.77%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.50%

5.35%

+31.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и KROP

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

3.40%

+11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

12.27%

+34.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

16.26%

+42.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.44%

22.13%

+50.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

22.13%

+50.31%

Сравнение комиссий CRPT и KROP

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и KROP

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности KROP в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and KROP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (14.96%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs KROP's -62.08%.

On 3-year performance, CRPT leads with 14.07% vs -0.92% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 14.07% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.99% for CRPT.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор