PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPT с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

CRPT и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CRPT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRPT и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-22.19%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		18.26%48.94%7.59%54.41%-33.88%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 18.26%.

CRPT

1 день
0.34%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-48.39%
1 год
-7.87%
3 года*
34.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
0.63%
1 месяц
2.90%
С начала года
18.26%
6 месяцев
31.65%
1 год
100.61%
3 года*
34.13%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с WGMI
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий CRPT и FTXL

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

CRPT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

2.41

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.94

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.52

-5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

21.32

-21.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.41

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.72

-0.85

Корреляция

Корреляция между CRPT и FTXL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и FTXL

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности FTXL в 0.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.97%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок CRPT и FTXL

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

CRPTFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-43.87%

-44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-14.51%

-41.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.84%

-5.99%

-48.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.95%

-10.72%

-42.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.05%

4.81%

+22.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и FTXL

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRPTFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

13.31%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.90%

28.00%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.40%

41.94%

+22.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.49%

35.38%

+38.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.49%

33.98%

+39.51%