PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRPT с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRPT и BITO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.44%
42.95%
CRPT
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRPT:

1.32

BITO:

1.64

Коэф-т Сортино

CRPT:

2.20

BITO:

2.30

Коэф-т Омега

CRPT:

1.24

BITO:

1.27

Коэф-т Кальмара

CRPT:

1.49

BITO:

2.00

Коэф-т Мартина

CRPT:

6.59

BITO:

7.02

Индекс Язвы

CRPT:

16.89%

BITO:

13.45%

Дневная вол-ть

CRPT:

83.72%

BITO:

57.39%

Макс. просадка

CRPT:

-88.34%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

CRPT:

-32.16%

BITO:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 2.90%.


CRPT

С начала года

5.75%

1 месяц

-14.02%

6 месяцев

10.45%

1 год

134.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

2.90%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

42.95%

1 год

106.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CRPT и BITO

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии CRPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRPT и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRPT
Ранг риск-скорректированной доходности CRPT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRPT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRPT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRPT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.321.64
Коэффициент Сортино CRPT, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.202.30
Коэффициент Омега CRPT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.27
Коэффициент Кальмара CRPT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.492.00
Коэффициент Мартина CRPT, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.597.02
CRPT
BITO

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.32
1.64
CRPT
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и BITO

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BITO в 59.85%


TTM2024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
1.74%1.84%0.00%0.03%1.16%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
59.85%61.58%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BITO

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-32.16%
-10.48%
CRPT
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BITO

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 20.95% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
20.95%
15.82%
CRPT
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab