Сравнение CRPT с BITO
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -20.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between CRPT and BITO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between CRPT and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CRPT и BITO
Секторы
CRPT
BITO
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CRPT
BITO
Потребительский циклический сектор
CRPT
BITO
-
Технологии
CRPT
BITO
-
Коммуникационные услуги
CRPT
BITO
-
Сырьевые материалы
CRPT
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
CRPT
-
BITO
-
Энергетика
CRPT
-
BITO
-
Здравоохранение
CRPT
-
BITO
-
Промышленность
CRPT
-
BITO
-
Недвижимость
CRPT
-
BITO
-
Коммунальные услуги
CRPT
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BITO — Ранг доходности на риск
CRPT
BITO
Сравнение CRPT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.83 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.44 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.97 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.10 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BITO
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -77.86% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -50.64% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -50.64% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -50.64% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -36.75% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | 29.27% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BITO
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 9.03% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.70% | 33.71% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 43.61% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.72% | 55.10% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.72% | 55.10% | +17.62% |
Сравнение комиссий CRPT и BITO
CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и BITO
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BITO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (13.14%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, CRPT leads with 39.51% vs 26.82% for BITO. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 39.51% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.86% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.95% for BITO.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор