PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с BITO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 35.58%/yr vs 22.23%/yr for BITO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -18.52%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.00%.

CRPT

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-18.52%
6 месяцев
-26.99%
1 год
-37.52%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-18.52%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-20.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between CRPT and BITO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between CRPT and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и BITO

Секторы
CRPT
BITO

Финансовые услуги

75.0%
68.5%

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Технологии

10.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
BITO
68.5%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
BITO

-

Технологии

CRPT
10.0%
BITO

-

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
BITO

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

BITO

-

Энергетика

CRPT

-

BITO

-

Здравоохранение

CRPT

-

BITO

-

Промышленность

CRPT

-

BITO

-

Недвижимость

CRPT

-

BITO

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с IBITCRPT с BITU
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

CRPT vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.99

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-1.44

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.84

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.82

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.47

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.99

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.12

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BITO

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-77.86%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-53.10%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-53.10%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.71%

-53.10%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-36.76%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.42%

29.46%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BITO

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

9.76%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.15%

33.97%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.80%

43.86%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.76%

55.13%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.76%

55.13%

+17.63%

Сравнение комиссий CRPT и BITO

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и BITO

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BITO в 73.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.92%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and BITO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (14.59%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, CRPT leads with 35.58% vs 22.23% for BITO. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 35.58% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.92% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.95% for BITO.

CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор