PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-20.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between CRPT and BITO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between CRPT and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и BITO

Секторы
CRPT
BITO

Финансовые услуги

75.0%
68.5%

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Технологии

10.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
BITO
68.5%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
BITO

-

Технологии

CRPT
10.0%
BITO

-

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
BITO

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

BITO

-

Энергетика

CRPT

-

BITO

-

Здравоохранение

CRPT

-

BITO

-

Промышленность

CRPT

-

BITO

-

Недвижимость

CRPT

-

BITO

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с IBITCRPT с BITU
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

CRPT vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.97

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-1.39

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.84

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.83

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.44

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.97

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.10

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BITO

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-77.86%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-50.64%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-50.64%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-50.64%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-36.75%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

29.27%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BITO

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

9.03%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

33.71%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

43.61%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

55.10%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

55.10%

+17.62%

Сравнение комиссий CRPT и BITO

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и BITO

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and BITO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, CRPT leads with 39.51% vs 26.82% for BITO. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 39.51% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.86% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.95% for BITO.

CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор