PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с AIS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRPT returned -54.33% vs 132.53% for AIS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 75.64%.

CRPT

1 день
-2.03%
1 месяц
-16.17%
6 месяцев
-37.26%
С начала года
-23.76%
1 год
-54.33%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-1.35%
1 месяц
-16.98%
6 месяцев
58.71%
С начала года
75.64%
1 год
132.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и AIS

2026 (YTD)20252024
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.76%-9.54%-17.07%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		75.64%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between CRPT and AIS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between CRPT and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и AIS

Секторы
CRPT
AIS

Финансовые услуги

62.0%
-0.1%

Технологии

26.7%
86.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

CRPT
62.0%
AIS
-0.1%

Технологии

CRPT
26.7%
AIS
86.2%

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.2%
AIS

-

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
AIS

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

AIS
0.3%

Энергетика

CRPT

-

AIS

-

Здравоохранение

CRPT

-

AIS

-

Промышленность

CRPT

-

AIS
7.8%

Недвижимость

CRPT

-

AIS

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

AIS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

CRPT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.94

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
3.08

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

5.34

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

20.52

-22.04

CRPT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и AIS

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-32.78%

-55.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.99%

-24.96%

-31.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-24.96%

-30.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-5.83%

-46.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.50%

6.48%

+30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и AIS

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 14.96%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

22.43%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

40.61%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

45.29%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.44%

42.80%

+29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

42.80%

+29.64%

Сравнение комиссий CRPT и AIS

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и AIS

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and AIS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.43%) compared to CRPT (14.96%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 132.53% vs -54.33% for CRPT. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 14.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 132.53% return vs -54.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: First Trust and VistaShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор