Сравнение CROX с KHC
CROX (Crocs, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CROX returned 27.39%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 27.39% против -8.03% соответственно.
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам CROX и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between CROX and KHC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.12B
KHC:
$27.74B
CROX:
-$1.94
KHC:
-$4.85
CROX:
1.60
KHC:
1.11
CROX:
4.29
KHC:
0.66
CROX:
$4.02B
KHC:
$24.99B
CROX:
$2.34B
KHC:
$8.46B
CROX:
$297.04M
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. KHC — Ранг доходности на риск
CROX
KHC
Сравнение CROX c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.29 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.53 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.30 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.21 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и KHC
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -76.07% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -23.19% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -38.72% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -41.69% | -32.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -76.07% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -62.29% | +29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.28% | -42.43% | -18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 12.81% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и KHC
Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 7.77% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 18.61% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 25.46% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 22.42% | +32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 27.08% | +28.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и KHC
CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и KHC
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and KHC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs KHC's -76.07%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор