Сравнение CROX с ALGN
CROX (Crocs, Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CROX returned 27.39%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 27.39% против 8.12% соответственно.
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам CROX и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between CROX and ALGN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between CROX and ALGN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.12B
ALGN:
$12.32B
CROX:
-$1.94
ALGN:
$5.96
CROX:
1.60
ALGN:
3.03
CROX:
4.29
ALGN:
2.97
CROX:
$4.02B
ALGN:
$4.10B
CROX:
$2.34B
ALGN:
$2.77B
CROX:
$297.04M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. ALGN — Ранг доходности на риск
CROX
ALGN
Сравнение CROX c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.12 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.20 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и ALGN
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -92.30% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -39.73% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -67.59% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -82.89% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -82.89% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -76.43% | +43.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.28% | -37.65% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 23.90% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и ALGN
Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 11.01%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 11.85% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 28.46% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 52.81% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 49.56% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 49.06% | +6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и ALGN
Ни CROX, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и ALGN
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and ALGN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to CROX (11.01%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs ALGN's -92.30%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор