PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRNSX с VFSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRNSX (Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, CRNSX returned 17.20%/yr vs 16.97%/yr for VFSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CRNSX charges 1.15%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 11.05%.

CRNSX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.24%
6 месяцев
11.45%
1 год
20.70%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFSAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.55%
С начала года
11.05%
6 месяцев
13.67%
1 год
26.63%
3 года*
16.97%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRNSX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.24%27.12%7.72%12.24%-12.42%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		11.05%29.89%2.58%15.13%-15.00%

Correlation

The correlation between CRNSX and VFSAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between CRNSX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CMPVXCRNSX с CMNVXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRDSXCRNSX с CRSSX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Доходность на риск

CRNSX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.02

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.77

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.35

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

9.03

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и VFSAX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRNSXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-39.86%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.48%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-14.73%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.68%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.25%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.98%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и VFSAX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRNSXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.33%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.21%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.39%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.04%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.02%

-1.83%

Сравнение комиссий CRNSX и VFSAX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и VFSAX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности VFSAX в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.70%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%0.00%0.00%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.98%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CRNSX and VFSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFSAX has higher volatility (4.33%) compared to CRNSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, CRNSX dropped -28.68% vs VFSAX's -39.86%.

VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRNSX и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор