PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и KGGAX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-12.42%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		8.18%64.46%-4.79%13.08%-6.51%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 8.18%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

KGGAX

1 день
0.83%
1 месяц
-2.48%
С начала года
8.18%
6 месяцев
16.05%
1 год
57.65%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.10%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CRSSXCRNSX с DFVQXCRNSX с FSTSXCRNSX с CMNVXCRNSX с CMPVX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий CRNSX и KGGAX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.65

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

4.29

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

5.23

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

18.93

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.65

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между CRNSX и KGGAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и KGGAX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что меньше доходности KGGAX в 14.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.89%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и KGGAX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-45.27%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.63%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-6.36%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-9.76%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и KGGAX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.16%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.53%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.40%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.09%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

15.07%

+0.07%