PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и HLMSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-12.42%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-15.42%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CRSSXCRNSX с DFVQXCRNSX с FSTSXCRNSX с CMNVXCRNSX с CMPVX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX

Сравнение комиссий CRNSX и HLMSX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.67

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.96

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.72

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

1.83

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.67

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Корреляция

Корреляция между CRNSX и HLMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и HLMSX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и HLMSX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-60.77%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.59%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-17.42%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-13.24%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.19%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и HLMSX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.45%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.63%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

13.41%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.94%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

14.88%

+0.26%