Сравнение CRMSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | -1.25% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMSX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.56% соответственно.
CRMSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 7.46%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMSX и VSMAX
CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
CRMSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
CRMSX
VSMAX
Сравнение CRMSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.42 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 6.14 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CRMSX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMSX и VSMAX
Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 10.84% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CRMSX и VSMAX
Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -59.68% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -8.97% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -28.14% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -41.82% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -5.52% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.75% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.34% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMSX и VSMAX
CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.70% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 12.62% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.80% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.73% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.54% | +1.17% |