Сравнение CRMSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | -1.96% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.39% против 10.50% соответственно.
CRMSX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 7.39%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMSX и VSCIX
CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
CRMSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
CRMSX
VSCIX
Сравнение CRMSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 5.95 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CRMSX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMSX и VSCIX
Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 10.92% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок CRMSX и VSCIX
Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -59.66% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.30% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -28.13% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -41.81% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -6.11% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -10.18% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.32% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMSX и VSCIX
CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 7.14% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.81% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.60% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 21.80% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.75% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 21.55% | +1.17% |